加强主动风险管理 实现商业银行稳健经营

□中信银行郑州分行党委书记、行长 韩光聚

????综合判断,我国经济运行将是L型的走势,而且可能延续数年时间,商业银行面临的风险进一步加大。为此,应在对不同客户进行风险识别的基础上,建立包括行业、区域、产品、客户等多维度的信贷政策体系,厘清风险边界,明确风险选择的标准,从源头对风险进行主动的选择和取舍。针对不同客户的风险特征,采取不同的管理策略和交易结构,利用风险转移、风险补偿、风险缓释和风险对冲等一系列机制和手段,实现风险的主动安排。

????从本质属性上讲商业银行是追逐利润的企业,经营货币产品的特性决定了银行是一台风险机器。当前,我国经济下行压力依然较大,商业银行不良贷款高企、风险事件频发,面临更大的潜在风险。未来一个时期,商业银行的价值创造更多体现在对风险的管控能力上,风险管控不到位,轻则影响到商业银行正常的业务经营,重则危及到商业银行的生存发展。因此,加强主动的风险管理,对于商业银行的稳健经营具有极其重要的意义。

????经济下行导致商业银行风险加大

????当前,面对复杂严峻的国内外环境,我国经济运行总体平稳。但是,总需求低迷和产能过剩并存的格局没有根本改变,特别是民营企业投资大幅下降,房地产泡沫、过剩产能、不良贷款、地方债务、股市、汇市、债市、非法集资等风险点增多,一些市场化程度较低、产业低端、结构单一的地区,经济下行压力还在加大。综合判断,我国经济运行将是L型的走势,而且可能延续数年时间,商业银行面临的风险进一步加大。

????(一)经济调整引发市场变化导致信用风险不断加大。经济下行背景下,一是企业盈利状况转差,还款能力及还款意愿下降,原来潜在的信贷风险特别是中长期信贷风险可能突然爆发;二是消费者购买意愿下降,一些房地产商的资金链可能出现问题,商业地产信用风险上升;三是国际金融市场持续动荡,银行持有的海外相关资产存在违约损失的可能性;四是股票市场持续低迷,一些过度依赖于资本市场投资收益的企业财务风险加大。根据中国银监会发布的数据显示,2015年末我国商业银行不良贷款余额12744亿元,不良率1.67%,预计2016年商业银行不良贷款率将进入2%区间。一般而言,商业银行不良率与经济增速存在稳定的相关关系,且可能存在明显的加速特征,即当经济增速持续下降时,信用风险的释放速度将有所加大。

????(二)利率市场化收窄银行利差和收益空间致使市场风险进一步强化。为应对经济下行压力,央行2015年以来先后5次普降金融机构存准率累计3.0个百分点,以增加贷款投放,支持实体经济发展。目前来看,利率变化给商业银行带来的风险主要有两方面:一是不对称的存贷款利率变动直接影响到银行的利差变化,不仅收窄了利差空间,而且增加了商业银行重新定价的风险。二是货币市场资金面的日趋宽松降低了商业银行各项资金业务的盈利预期,银行间债券收益率一路下行,特别是中长期债券尤为明显,整个债券收益率曲线持续下移并更趋平坦化。

????(三)违约率上升导致商业银行资金错配使流动性资金敞口加大。一方面,经济下行环境下企业坏账增加迅猛、信用状况脆弱,容易造成由点带面的违约风险的发生。对居民来说,一旦失业增加,购房者还款能力得不到保证,借款人的风险将转为抵押风险,同时房屋的变现能力下降,抵押风险进一步转变为银行的不良债权或损失,银行将面临流动性风险。另一方面,由经济下行引发的贷款违约率上升将对商业银行资金的匹配产生严重影响。“短存长贷”现象会降低商业银行资产的流动性,影响到银行的兑付能力。

????(四)商业银行内部违规操作时有发生使操作风险凸显。目前,商业银行问题贷款率基本处于近10年来的最高水平,这在一定程度上反映了经济下行的影响。近几年,国内商业银行先后发生了“存款丢失”、“抵押品悬空”和“借款人冒名”等事件,近期又发生几起银行承兑汇票调包案件。实际上,操作风险比其他任何风险都要致命。1995年2月,由于操作员尼克·利森没有按照制度流程操作,导致英国巴林银行这家百年银行一夜之间倒闭,在全球银行业引起广泛关注,所以新巴塞尔协议才将操作风险纳入监管范围。

????主动风险管理是商业银行的价值再创造

????(一)风险管理的过程也是价值创造的过程。商业银行的经营活动必须在确定的风险偏好指导下进行,这个过程既是风险管理过程,也是风险收益创造的过程。银行靠承担风险获得利润,风险管好了会创造利润,风险管不好就会形成损失,风险管理能力的高低直接影响银行盈利水平的高低。

????(二)商业银行的业务发展始终与有效的风险管理并重。业务发展与风险防范是商业银行的两大主题,在经济下行期处理好二者之间的关系尤其重要。只为拓展业务、完成指标而将风险控制置于脑后,或者过分强调风险控制而谨小慎微的做法,都不利于现代商业银行的长期稳定发展。风险管理和业务发展之间是辨证统一的,风险管理并不是杜绝风险,而是在业务发展过程中控制风险、驾驭风险和经营风险,为业务发展服务。

????(三)主动风险管理是商业银行价值的再创造。被动的风险管理是价值的挽回,主动的风险管理是价值的再创造。应在对不同客户进行风险识别的基础上,建立包括行业、区域、产品、客户等多维度的信贷政策体系,厘清风险边界,明确风险选择的标准,从源头对风险进行主动的选择和取舍。针对不同客户的风险特征,采取不同的管理策略和交易结构,利用风险转移、风险补偿、风险缓释和风险对冲等一系列机制和手段,实现风险的主动安排。只有这样,才能实现从控制风险向经营风险转变,获得合理收益。同时,要平衡风险、资本和收益的关系,平衡风险、发展和创新的关系,推动效益、质量、规模协调发展,切实让风险管理为银行创造价值。

????主动风险管理的路径

????主动风险管理包含内容丰富。针对授信业务的主动风险管理,笔者从长期的工作实践中,总结概括起来,就是“一个坚守、二个突出、三个确定、四个改善、五个查看”。

????“一个坚守”,就是坚守风险底线不动摇。商业银行经营要坚守底线,只有守住底线,把风险放在发展和效益之前,才能有效控制风险,才能保障商业银行的可持续发展。风险底线是我们工作中的“红线”,任何时候、任何场合、任何人都不能以任何理由逾越。

????“二个突出”,经济调整期,要管控好商业银行四大风险,尤其是要管控好信用风险和操作风险。信用风险管控的核心是对风险的管理,需要我们在日常经营中认真应对。而操作风险管控重点要做到“三面一分析”,“三面”是面验、面签、面盖,坚持制度,不可逾越雷池一步;“一分析”是指要分析业务的合理性合规性。“三面一分析”无论是贷前调查、放款操作,还是贷后检查都适用。就拿贷后检查来说,一定要及时、准确掌握质押物的真实性、价格变动、归属情况,对可疑点要做好现场检查,不能流于形式。

????“三个确定”,就是以需定贷、以销定贷、以物定贷。具体就是以需定贷看用途、以销定贷控额度、以物定贷防风险。将“三个确定”作为贷款审查的原则,同时还要在实际中根据外部条件的变化,将原则性与灵活性相结合。

????“四个改善”,就是改善客户结构、产品结构、期限结构和质量结构。改善客户结构,就是通过信审的设计,提高商业银行高端优质客户的占比。改善产品结构,就是把信审的端口前移,把信审放在市场前端,帮助市场人员根据客户需求设计产品和方案。改善期限结构,就是对贷款的期限结构进行合理对接,适度延长贷款期限,摊薄企业还本付息的压力。改善质量结构,就是充分发挥前端、中端的职能,提高和改善质量结构。

????“五个查看”,就是看宏观形势、看行业政策、看企业经营、看信用环境、看方案设计。一看宏观形势。要看宏观形势处于哪个区间,是上升期、下行期还是平稳发展期。宏观形势所处区间不同,决定审查客户所处的行业、经营状况的宽严程度。二看行业政策。要看客户行业属于支持类、适度支持类、适度限制类或者限制类,对不同类别的客户要坚持不同的审查标准,提高审批效率。三看企业经营。要通过企业的资产负债表、损益表、现金流量表了解其经营状况,通过查看企业的水表、电表、税表去印证其真实性;要到现场验证核实,看企业的管理状态、销售状态、仓库、账本。在此基础上,根据企业的属性与行业分布,确定支持力度。此外,还要看企业董事长、总经理、财务总监的品行,通过高管的信用看企业的信用,对于品行和信用较差的,要提高警惕,严防风险。四看信用环境。对信用环境和金融生态环境较差的区域,应提高授信的谨慎程度;对信用环境较好,自然人、法人、政府信用较高的区域,应加大支持力度。五看方案设计。不同的方案消耗的资本不同,风险的控制方式不同,收益水平也不同,需根据实际情况进行认真甄定。(作者系中信银行郑州分行行长)

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